ゆらぎを利用するのはスキャルピングですね

今日、新しく本屋で買った『FXで儲ける21の差』（ダイヤモンド社）には、具体的なトレード法が載っていて、そこにスキャルピングのことやトレード法が載っていました。

これを読んで、昨日、私が「ゆらぎ」を利用して儲ける戦法といっていたのは、この超短期で利益をとろうとするスキャルピングのことなんだとようやくわかりました。

本から引用すると、

「マーケットは多かれ少なかれ、買われ過ぎ・売られ過ぎから戻る傾向があるという中心回帰性に着目した戦術である」

まさに、ゆらぎに着目した戦法です。

そして、その注意点として大きな損失をこうむる危険性について書いてあります。

「短期間に小さな差益を狙うことから、ローリスク・ローリターンといえるが、為替レートが中心回帰から逸脱して大きく動いたときに大きな損失を被ることも。この大損の可能性をいかに排除するかがスキャルピングの成功のカギを握る。このため、スキャルピングでは損切りのタイミングと手法が非常に重要になる。」

うーん。もっと早くこれを読んでいれば。。悔やまれますが、自分がたどりついた戦法の正当性が裏付けられたようでうれしいです。また、この本では、「米ドル／円ならスプレッドが１ポイント（銭）程度の業者が望ましい」とありますが、私が使っている業者は繰り返し書いているとおり「０．３ポイント」なので、さらに有利だと考えられます。

もちろん、昨日みたいなとんでもなく大きなポジションサイズはやりませんが、デモトレード口座を使って、損切りルールも加えたうえで、検証をしてみたくなりました。この本には具体的な方法も載っているので、そのルールをまずは試してみようと思います。

ちょっと元気が出てきました。

３５０万円損トレードのそもそもの始まり

しつこいですが、前日の悪夢の350万円損トレードの振り返りを。

なんであんなことになったのかと、時間をさかのぼって考えてみると、最初は、ほんの数分で終わるはずのスキャルピングでした。

ブログにも書いたように、ドル円のスプレッドが0.3銭という狭さに改めて気づいて、これなら利益は簡単に出せるぞ！と宝物を見つけた気分になっていました。そして、実際にその前日から、大きなポジションサイズとナンピンと組み合わせて、数分で数万円という利益を出すトレードを重ねていたのです。まるで、無料？の現金引き出し機（神田昌典さんがこんな言葉を使っていたような・・）を手に入れた気分でした。

そのときも、すぐにトレードが終わると思ったいたところに、急落、といってもおそらく一挙に数銭落ちただけだと思うのですが、８０万通貨から始めて、ナンピンで１６０万通貨を加えていますから、合計２４０万通貨。５銭落ちれば１２万円の含み損になります。５銭ぐらいはすぐに戻るだろうと思っていたところが、一気の下落が始まり、あれよあれよという間に５０万円程度の含み損になったのだと思います。そこからは、昨日から儲けを失うのがいやで（また稼げばいいだけの話なのに）、ズルズルとナンピンし、損切りせず、ご存知のような結果になったわけでした。

まだ愚痴ですが。。昨日、冷静だったら50万円ぐらいの損ですんだかも

1日経ちましたが、まだ後悔の思いがやはり出てきます。

そんななか悔やまれるのが、強制決済に入る前に、一部のポジションを決済して証拠金を解放して、すべてのポジションの強制決済をなぜ免れられなかったのか。。

それをしようとは思っていたのですが、あれれという間に強制決済の水準に入り、もう決済しようと思ってもできませんでした。やはり、あまりの損失の大きさに呆然として、冷静さを失っていたのだと思います。ほんの少しの冷静さが残っていたら、ひとつのポジションをクローズし、なんとかしのげたでしょう。
そうすれば、急速な反転上昇のおかげで、そのほかのポジションはトントンになるか、さらには損失を取り返していたかもしれません。

これはほんの一瞬の判断だっただけに、本当に悔やまれます。

記者きどりで、自分の悲惨な状況のブログ実況中継をしている暇があれば、少し冷静になってポジションをクロースしていたらよかったのにと思います。

また、たとえ強制決済されたとしても、そこでいくばくかの買いポジションを持ち、反転を待つというのもあったでしょう。いったんは３２０万通貨という巨大な買いポジションを持ちましたがすぐに解消してしまいました。３２０万通貨とはいわないまでも、５６０万通貨ものナンピンをしていたのですから、せめてその十分の一の５０万通貨でも買いポジションを取っていればと思います。

すべてせん無い話ですが。

やはりナンピンはだめですよね

悪夢の一日から一晩明けて、今日。

改めてFX関係の本を読み、さらに新たな本も買ってまた読みました。

そのすべてには、ナンピンの危険性と損切りの重要性が書いてありました。

あの大損をしてもなお、「ナンピン」の必要性を書いていた私ですが、やはりナンピンは危険だということを今更ながら感じています。

戻りは必ずあるとはいえ、どこまでいくかは本当のところわからない。
それなら、さっさと損切りしたほうが絶対いいですね。

本を読みながら、私が典型的な失敗するトレーダーであることを痛切に感じました。
こうやって書いていることは珍しいことではなく、よく見られる例なんですよね。

私の昨日のようなことがないために、さまざまな本が書かれ、私も読んできたはずなんですが。
ほんと昨日は漫心し、狂っていたと思います。
恥ずかしい限りです。

ただ、本にはナンピンの危険性は書かれていますが、この私のブログのようにその恐ろしさを実況中継したものはあまりないと思います。
このブログを読まれたトレーダーの方が、ナンピンや、損切りしないことの恐ろしさを知る機会にしてもらえればとてもうれしいです。

損を出したくない心理

損切りをしたくない心理、損を出したくない心理。

まあ、これがナンピンを生んでいるわけですが、これは私にも強烈にありますね。

やばいと思っていても、トントンになるまでは待とうと思ってしまいます。

また、利益が出始めると、もっと伸ばそうと欲張る心理も働きます。

今も、１万５０００円ほどの含み損だった２０万通貨の買いポジション（間違って２０万通貨を発注してしまいました）がようやく戻ってきているのですが、－１０００ぐらいでもやはり待とうとします。利大を狙うといえばそれまでですが、マイナスを嫌っているのは確かです。

やはり、ルールは必要ですね。

そろそろ午前３時。　今日の大失敗に懲りない思いつきトレーディングもそろそろ手じまいして、寝ることにします。

さて、これからどうするか。

ナンピンの入れ方の研究

先ほども書いたように、今１０万通貨でのトレーディングを行いながら、ナンピンを入れる恐怖を味わっています。よくナンピンのルールもなくて、１６０万通貨などといったナンピンを何度もいれられたものです。

もし、これまでのやり方を踏襲するにしても、ナンピンのやり方は整理しておかないと、これはかなりやばいです。

まずは、トレーディングプランを書くことも大事でしょう。これは本によく書かれていますが、お察しのとおり、昨日からはほとんど書いていません。単なる流れのままでした。これはさすが、ピボットのS1やS2,R1やR2、またそのほかの節目をあらかじめチェックして、ナンピンを入れるとしたらどこなのか、どれだけのポジションサイズなのかなど、ちゃんと最悪の状態を予想しておくことが必要でしょう。そうすることで、自信を持って？　ナンピンできる気がします。

損大利小になる可能性。。

私のナンピンのやり方では、結局は「損小・利大」にならず、逆の「損大・利小」になるなあと思っています。実際、今もこれを書きながら１０万通貨、ナンピン２０万通貨で思いつきトレーディングをしていますが、利は小さくなる傾向にやはりなり、損はナンピンが成功すればもちろんなくなりますが、今日の例にも見られるように損切りルールを設けたとしても、おそらく損大になるように思います。

今、こうやって書きながらトレーディングをやっていて、損が膨らんでナンピンを仕掛けようとも思うのですが、仕掛けたあとで急落したらどうするのだろう？　と不安がもたげます。今朝はあれだけ、自信満々でナンピンをできたのはどういうことだったのでしょう？　知らぬというのは恐ろしいものです。

結局はマーチンゲール法なのか？

私がやっていたナンピンでは、最初のポジションサイズの倍をナンピンのときにするのが通常でした。再ナンピンのときはさらにその倍をしたかったのですが、通常は最初のポジションサイズの倍にとどまるのが普通でした。

この倍にするという発想は、今朝も書きましたが、戻りが完全に見込めないことを予想して、少ない戻りでもトントンにして逃げ切れるようにという発想です。単価を引き下げるということともいえますが、なんとか早く逃げるというリスク対策でもあるわけです。もちろん、ポジションサイズが増えるために、損失が急速に膨らみ、今日のようにマージンコールに引っ掛かる可能性を高めてしまうという逆の効果もあります。

これは、博打で（嘘の）必勝法として知られる「マーチンゲール法」の考えとも言えます。これは負けるごとに倍でかけていけば、最終的に勝てるというものです。これは、手数料のことを考えていないことと、連敗が続いたときに資金が持たないという問題点があり、嘘の必勝法であることが知られています。

ナンピンの発想にしても、必ずどこかの段階である程度の戻りがあるという前提があります。もし、一本調子の下落であれば、資金が続かなくなるわけです。それが今日の私の例ですが。。

私としては、相場は必ず上下動の動きがあるというのが本質だと思っていて、それを使えばいいと思っているわけですが、実際に今日のようなケースはもちろん、今日以上に一本調子、さらに何倍もの下落、上昇をしているケースは見受けられ、少なくとも最大連敗数や、ナンピンの入れ方のルール化をしておく必要はあるでしょう。

結局は逆張り戦法なのか。。。

つらつら考えているときに思ったのは、「ゆらぎ」を利用するといっても、結局は戻る瞬間を狙った逆張り戦法ではないのかということです。

今朝も書いたようにドル円は０．３銭ほどのスプレッドなので、少し戻ると利益になります。自分の行動パターンを振り返ると、常に、急上昇した瞬間、急落した瞬間を狙っている気がしました。また、ブレイクアウトポイントのような、これまでの高値・安値付近のところの戻り（ブレイクではなくて）を狙っていた気がします。

結局、これは、トレンドに逆らう逆張りになってしまうような気がしました。

今朝までは、ある意味、レンジ相場での勝負が続き、逆張りが功を奏していたのかもしれません。そしてトレンド相場になったときに、私の「ナンピン」戦法ではトレンドに逆らって、苦しくなる戦法のように思います。それを感じたのは、今日のマージンコール後のやけくそトレーディングのときでした。上昇の勢いが強くて、最初にもった売りポジションを持ってナンピンを続けるのが苦しくて、根気もなくなっていたために、３０万円ほどで損切りしました。（これはもち続ければ、トントン、利益にもっていけたパターンでした）。

その経験から、確かにトレンドに逆らって、ナンピンするぐらいであれば、さっさと損切りして、トレンドにのっかっていったほうがいいといえます。

そう考えると、やはり、ナンピンではなく、損切り、トレンドフォローが正しいすがたのように思えてきます。

といっている間に、１０万通貨の売りポジションで、２０万通貨のナンピンをかけていたポジションが急落して、一時４万円ほどの利益になりました。それまで一万円ほどの含み損だったので、かなりやりきれない感じでしたが・・・

今の瞬間も考えました４万円でたところで利食いすべきのようにも思ったし、そうではなく、損小利大ということで、持ちづけるべきかとも思いました。という間に、下ひげを残して上昇、次の５分足でも陽線となり、再び、含み損のポジションとなってしまいました。

こういう場合はどうしたらいいのでしょう？　

まあ確たるプランのないトレーディングであることがそもそも問題なのかもしれませんが、なかなか迷うところです。こういった相場の揺れ（ある意味、もちあい、レンジといえるかもしれません）を利用して稼ぐことは可能でしょう。それがレンジ相場でのみ通用するやり方なのでしょうが。。じゃあ、今日のように強いトレンドが出たときに、どう方針転換するか。少なくとも、そのときには損切りという選択肢になるような気がします。（もしくは両建てか・・・）

こう書いている間、１０万通貨の売りポジション＋ナンピン２０万通貨の合計３０万通貨の売りポジションは６９００円の含み損です。ただ、先ほどのように急落で４万円ほどの利益が出る場面もありました。１０万通貨をベースに、レンジ相場でコツコツとナンピンも組み合わせながら、１日に５万円ほどの利益を取ることは可能なのではないかと思えてきました。

あとは、今日のような大けがをしないように、やはり損切りするルール、もしくは両建てでヘッジするルールを考える必要があるでしょう。

もっと精緻にすれば「相場のゆらぎ」戦法はいけるのでは・

寝ながら、落ち込みそうな自分をなんとか励ましつづけました。

自分よりも不幸な人をいろいろと想像してみたり、お金はなくなったとはいえ、自分の命はあるのだからとか、お金に困った主人公が自殺するところから始まるアメリカの古典的な名画を思い出したり、家族が無事でいるありがたさを思ったり。。。

そんななかで、この経験は自分がこれから成功して億万長者になるためのとても大きな学びのステップだと思えてきました。

また、まだいくらか貯金はあるので、今回の経験をもとにすればまだまだいけるなんてことまでも考え始めました。

さらには、この１か月ほどやり続け、今朝までの１か月間では１００万以上の利益を上げていた自分のやり方はあながち間違っていないのではないかということも思えてきました。

実際、今日のことも、もう少しお金があったり、ポジションサイズを小さくしていれば、トントンどころかさらには利益を積み増すことができるぐらいになっていたかもしれません。

今回失った３５０万円を補充するだけの貯金はあるので、今回の教訓を生かしていけば、来月からも月に１００万円の利益を上げることは可能だとも思えてきました。

さて、これは本当でしょうか？

まず必要なのは、今日のトレーディング中に思いついたように、１日の値幅のチェックは欠かせないでしょう。もっといえば、十分な戻りがないまま、上昇しつづけたり、下落し続けた値幅としては最大どれくらいかを、過去の事例にさかのぼって調べることです。

そして、貯金残額から考えて、口座資金としては最大で８００万円ぐらいです。これは残り少ない株や投資信託、さらには毎日コツコツ稼いでくれている日経オプションの口座をすべて取り崩して集めた場合の金額です。最大の値幅によりますが、おそらくポジションサイズはこれまでのように８０万通貨だとか、１６０万通貨だという話にはならないでしょう。

今、１０万通貨でトレーディングしていますが、おそらくこれ前後からのスタートになるはずです。そしてナンピンの場合は２０万通貨を最大で５回ぐらいとして、最大のトータルポジションとしては１１０万通貨ぐらいでしょうか。これも、最愛値幅を調べなければなんともいえず、もっと小さくなるかもしれません。その場合に、どれぐらいの利益を確保できるかは疑問符です。これまでと同じような手法でもポジションサイズが小さくなれば、月に１０万円ほどの利益にとどまるかもしれません。（それでも、今回のように結局は一か月でマイナス２５０万円の損失になったことを思えばましですが。）

そのあたりを調べていく必要は少なくともあるでしょう。さもなくば、最後のトラの子ととなったお金まで吹き飛ばしてしまいかねません。

今夜はさすがに眠れません

いつもは寝付きのいい私ですが、今日はさすがに寝つかれません。

かなり冷静に振り返れてはいますが、やはり今日のことをいろいろと考えてしまって、眠れません。

思わず、チャートを見て、懲りずに思いつきトレードを２回ほどしてしまいました。
ただ１０万通貨で、数千円の利益が出たらすぐ利食いしました。

今、円ドルはかなりあげていますね。マージンコールがかかったときに、３２０万通貨買いポジションをすぐにたてましたが、さらに下落したときが恐ろしくなってすぐに手じまいしました。たらればですが、もしポジションを持ち続けていたら、今日の損失を取り返せていますね。まあ、もしポジションを取っていたとしても、もっと早い段階で利食いしていたと思いますが。。。

寝床の中でいろいろと考えたので、寝られないついでにいろいろと書いておきます。

こういうそばからまたポジションを取ってしまいました。もちろん、思いつきトレード。１０万通貨ですが。

言っても詮無いですが、愚痴を。。。

悪夢のような一日でした。

気がつけば３５０万円近くを今日１日で損したことになります。

今年の１月半ばから３月初めにかけて、あるFXポートフォリオシステムのデイトレードで２００万円以上の損失を出して、とんでもない損だとほんと後悔しましたが、今回はその２倍近くをたった１日で損したことになります。

こうやって冷静にキーボードを叩いているのが不思議です。

やはりというか、反転上昇して、今は目指していた１０７円２０銭あたりになっているのをみると、愚痴をいってもしかたありませんが、胸がざわつきます。心の浄化のために、言っても仕方ないですが、後悔を少しばかり。

　まずは、ポジションサイズ、いきなり８０万通貨から始めて、ナンピンを重ねて途中で利食いを何度かしたものの、最終的には５６０万通貨もの買いポジションになっていました。これがせめて４０万通貨からはじめて、３００万通貨ほどの買いポジションであれば。。。。また、最後のナンピンをしないでおけば。。と悔やまれます。

　そして、なんといってもマージンコール。一度、別のFX口座でポンド円の裁量トレードでマージンコールに引っ掛かり、１００万円近くの損を出したことがありました。このブログでも書いたとおりです。（今回も基本的構図は同じなんですよね。そのときに、「○月○日は忘れない」と心にきめ、「裁量トレードは決してしない」と決意したのでした。それが。。。）
　今回はまさかひっかかると思っていませんでした、４００倍という高いレバレッジの口座だったので、まさかひっかかると思っていませんでした。その水準をあらかじめ想定しておかなかったのはバカでした。途中であわてて計算して、緊急に１００万円は追加しましたが、ぎりぎりやればあと８０万円はクイック入金できたところを、躊躇して、しかも、やろうと思ったときには、午後３時を過ぎていたのは痛恨でした。あの８０万円があればぎりぎり切り抜けられたところでした。

そして、マージンコールのことを意識しはじめたとき、ひとつのポジションを決済しようと思いましたが、一瞬遅れ、すべてのポジションをクローズしてしまうことになってしまいました。ひとつのポジションをクローズしておけば、なんとかマージンコールは切り抜けられたはずです。（そのあとはどうなったかわかりませんが……）その場合はせいぜい５０万円ほどの損失だったでしょう。その差３００万円はあまりにも大きいです。

そのあと、きれいに反転上昇したチャートが見られるだけに本当に悔しいです。

ただ、この悔しさもいつかは経験していたことでしょう。

何よりも、このトレードでは私の漫心がありました。それはトレーディング途中のブログを読んでもらえればわかるでしょう。なにかわかったつもりになっていました。実は、今日、ここ２か月ほど購読していた有料シグナル配信サービスを退会しました。ここ２か月ほどのパフォーマンスが出ていないのと、とても慎重なトレード姿勢に何か不満を感じていたからでした。そして、自分の裁量トレードがうまくいっていたということもあります。その退会と同時に、この大損失ですから、自信過剰のバチばあたったといえるでしょう。

「相場のゆらぎ」を利用するという戦術をブログで恥ずかしくも書いていましたが、そのため、相場の流れなどは一切みずにポジションを取っていました。節目もピボットをはじめちゃんと確認したり、そこまで下落したときのマージンコールになるかどうなのかも考えていませんでした。ただ、調子に乗って、ポジションを取り、しかもポジションサイズを上げていったのです。

あまりにも教科書的な素人投資家の失敗事例を実況中継してしまった形です。

呆然自失、なのに、また馬鹿なことをして３０万円の追加損

ようやく、ドル円が反転上昇して、もしロスカットに合わなければ、トントンに戻した位置にきました。

でも、すべては終わっています。

それなのに、私はさらに馬鹿なことをして３０万円の追加損を計上しました。

反転上昇する相場に今度は売りポジションで裁量・ナンピンをなぜか仕掛け、数千円単位の利益を何度も重ねたあげく、また損切りできずに、ようやく自分のばかさ加減に気付いて、３０万円ほどで損切りしました。損切りしてよかったのかはわかりませんが、（今、ドル円が今度は急落していますから）。とにかく、冷静になったほうがよさそうです。

ついにマージンコール。３００万円の損失です

ついにひっかかりました。

マージンコール。

やばいと思っていくつかのポジションを処理しようと思った時には時、すでに遅しでした。

３００万円以上の損失です。

今朝の得意げに書いていたことがうそのようです。

やり直します。

マネーマネジメントルールの大切さ

下落基調は続き、含み損が２３０万円となっていますが、こういう事態になった改めて、マネーマネジメントルールの大切さを思い出します。

自分の資金量の５％以上の損失になったら無条件で損切りする。これを守っていれば。。

こういうものですね。

気がつけば銀行の振込時間を過ぎていました

マージンコールを心配して、入金をどうするか悩んでいましたが、ふと時計をみると。すでに午後３時を回っています。

あららです。

レバレッジ商品の恐ろしさ

少し反転上昇していますが、まだ含み損は２００万円。

今の買いポジションは５６０万通貨。

もし、１０万通貨であれば、４万円たらずの含み損ですから、レバレッジ商品のおそろしさをつくづく感じます。もちろん、利益もその分大きいわけですが。

先日、友人にレバレッジ商品に手を出す素人投資家を笑っていただけに、お恥ずかしいかぎりです。

含み損２６０万円

また、ドル円が下げ始めました。

その直前にナンピンを再度仕掛けていたので、かなりヤバいです。

先ほど、売りポジションを手じまってしまったのが悔やまれます。

生まれに出るときというのはこういうものなのでしょうか。

もうマージンコール目前です。入金するかどうするか。。

売りポジションで利益を取ることを狙ってみましたが、

ドル円は下げ止まりましたが、まだ安値を更新したりして、上昇ムードにはなっていません。

そんななか、売りも仕掛けて利益を稼ごうと試みました。しかし。。。

数万円の利益は稼げましたが、安値を更新したところで、これ以上さがるかもしれないと思い、ヘッジも兼ねてのつもりで、１６０万通貨単位を売りました。

しかし、そこで上昇反転していきました。さっさと損切りすればよかったのですが、また下落したときのヘッジ、、と思いつつ持っているうちに、みるみるその含み損が１０万円を超えていきました。ドル円が反転上昇するのは全体のポジションから考えていい話なので、また下げるかも。。という恐れが損切りを躊躇させました。

結局は１２万円ほどの含み損で損切りしましたが、ばかなことをしたものです。これまでも買いを入れてはすぐに手じまうという形で利益を少しは積み重ねていましたが、それが吹っ飛んだ形です。

さっさと損切りすることですね。

といいながら、安値でのナンピンは怖くてやはりできませんでいした。今は少しドル円は戻して、含み損は１７５万円ほどです。

午後６時前には相撲もありますし、そのあとは子供を散歩に連れて行きたいので、なんとかそれまで決着をつけたいところです。

ドル円は保ちあいに

ドル円は下げ止まって、もちあい状況です。まだ本格反転の兆しは見えていません。

さて、ここで考えるのは、再度ナンピン買いを入れるか。おそらくここで少しは戻すと思うのですが、どこまで戻るかはわかりません。少ない戻りでもトントンで撤退するために、ここでナンピンをさらに入れることも考えられます。というより、今こそ、ナンピンを入れる時期なのですが。。

なかなか勇気ができないですね。

スプレッドが０．３銭から０．５銭に

ドル円はまだなかなか反転の兆しを見せませんが、まだ下落基調なので、売りポジションを持って少しでも利益を稼ごうかなんて思ってしまいます。今使っているFX業者では両建ては可能なので。。

そう思っているときに気付いたのですが、さっきまで０．３銭のスプレッドだったのが、０．５銭に広がっていました。かなりボラティリテイが上がっているからでしょうか。

日足を見て、１日の最大上げ幅、下げ幅を意識する

ポンド円のナンピンの苦闘のときにも書きましたが、日足チャートを見ることは大事ですね。

今も恐る恐る、ドル円の日足チャートを見ました。

今日の下げ幅などはまだ序の口。もっと大きい下げ幅の日がいくつもみられます。

当たり前ですが、１日の最大値幅を頭に叩き込んでおくこと、そのためにも日足チャートは忘れずに見ておくことが大事です。

俯瞰、俯瞰。

損切りさえきっちりすれば勝てるかも

少しドル円が下げ止まりました。まだまだ予断を許しませんが、「損切りさえきっちりすれば勝てるかも」という考えが浮かびました。

当たり前であり、もう死ぬかもしれない状況でこんな偉そうなことはいえるわけはないのですが、ふと思いました。なんといっても、相場はゆらいでいて、必ず少しは戻すのですから。

とうとう含み損２００万円

ドル円が下げ止まりません。

とうとう含み損が２００万円を超えました。。

本に書いてある馬鹿な投資家になってしまいそうです。。。

うーーん。

最大の１日変動幅を把握しておかないと。。。

含み損１８０万円の状態が続いていますが、この状態を乗り切れたあとのこととして教訓。

１日の変動幅をしっかりと把握しておくこと。

ついつい、目先の変動幅にとらわれがちですが、動くときは相場は動く。そのときにマージンコールに引っ掛からないように、値幅とポジションサイズをしっかりと把握しておく必要があります。

当たり前のことですが。。

ドル円下げ止まらず。。。

１０７円２０銭まで戻すか

かなりヤバい状況で手のひらは汗だくですが、それでも「ナンピン計算表」でトントンになるまでの値を計算してみました。およそ１０７円２０銭。３５銭ほどの戻しが必要です。

うーんどうでしょう。またマージンコールの危険もあります。

これからロンドン勢も入ってくるなか、なんともドキドキです。
ほんと笑いごとではありません。

損切りしてドテンしておけば、、

これまでのナンピンで苦しんだときと同じように、やはりナンピンせずに損切りしてドテンしておけばと、痛切に思っています。ほんの数時間前まではナンピンを軸にした新しい戦法があるとまで思っていたのに。。

相場は恐ろしいものです

ドル円下げどまらず、含み損１８０万円

ドル円が下げ止まりません。。。

一気に含み損が１８０万円。マージンコールまで１００万円を切り、緊急に１００万円を入金しました。

かなりやばい状況です。

いくら裁量といえでも、戻り売り、戻り買いが基本ですね

何とか下げ止まっていますが、それでも含み損１００万円。すべてのポジションが含み損を抱え、ちょっと身動き取れない状態です。

下落基調のところに買いポジションで向かっていったのが馬鹿でした。

ここらあたりの基本はやはり守るべきですね。

なんとかここをしのいで、もう一度戦法を見直したいと思います。

なんとか生き残ることを願って。

含み損８４万円

ここ数日、利益を出していて調子にのり、本によくあるようにポジションサイズを大きくしすぎた付けがまわってきました。

今、ドル円５６０万通貨の買いポジションで、含み損が８４万円にまで膨らんでいます。という間に１００万円にまで達しました。

うーん。やばい。

ナンピンせずに損切りしてもいいのかも

ナンピン、ナンピンと書いていて節操がありませんが、やはり損切りしていくという方法もありだなあと、含み損・ナンピンで苦しんでいる今、そんなことも思っています。

ナンピンや再ナンピンを仕掛けても、さらに下落や上昇を続けたとき、数万円の利食いはもちろん、マイナスに出ることを恐れるのではなく、損切りをしていくことも大事だと思いました。そうすれば、先ほど書いたような、S1といった節目に届く前などに再ナンピンして身動きが取れなくなるということはないので。再び、４００万通貨の買いポジションで５２万円の含み損です。

ピボットの節目は大事

今、ひとつ言い訳というか、分析をしますと、ここまで苦しくなったのはナンピンの２回目を入れるのを、早めにやりすぎたからです。

フィボナッチのLong Stop Short Breakのところで急速に下落し、S1を目指し始めましたが、S1の手前で陽線を一度つけました（５分足）。そこで戻りとおもって、再ナンピンをかけたのです。しかし、すぐに窓を開けるほどの下落で一気にS1まで下落しました。

通常であれば、再ナンピンの１６０万通貨はあまりにリスクが大きいので、数万円で利食いをするところですが、利食いをする暇もなかったわけです。

しかもS1に到達したところで戻りのナンピンをかけたいところですが、再ナンピンをすでにしていて４００万通貨のポジションを持っていたので、怖くなって持てませんでした。本当であれば、マージンコールにも余裕があり、入れるべきだったのです。

と書いているうちに少し戻し、再ナンピンの１６０万通貨は２万円ほどで利食いしました。２４０万通貨のポジションで２６４０００円の含み損です。さてここからどうするか。

裁量・ナンピントレードと偉そうなことを言いましたが。。。

偉そうに、新たな戦法を見つけたと今日は書いてきましたが、今、含み損５０万円ほど抱えて苦しんでいます。ドル円の買いポジションでナンピンを２回重ねて４００万通貨。今は戻して３０万円ほどの含み損です。

うーん。やはり難しいです。

一目均衡表とピボット

裁量トレードとはいっていますが、レートを見て適当に売買しているわけではもちろんなく、チャートを見ています。

また、チャートには一目均衡表とピボットを表示させています。これはある裁量トレードの有料情報商材で学んだことです。

一目均衡表の雲、基準線、転換線などとろうそく足の関係は絶えずみています。また、そばにあるP Dayや　S1、S2、R1、R2などは気にしています。もし、これらがなかったら、頼るものがなくて、ポジションもとれず、ナンピンも入れられないと思います。特に、ナンピンはそうですね。

ナンピンの入れ方の工夫

ナンピン、ナンピンと書いていますが、ナンピンの入れ方には自分なりに工夫しているように思います。含み損が膨らんでも、すぐにナンピンを入れずに、節目と考えられるところまで待ってみる、もちろん、そこが節目とならずにさらに上昇・下落を続けるために苦労するわけですが、自分なりにノウハウを積み上げてきているようにも思います。

ポジションサイズも大事なところです。それも、戻しそうなところの目安をつけて、そこまで戻した時にトントンになるようにポジションサイズを決めてもいます。含み損が膨らんでいるということは、逆の力が働いているということですから、戻しそうなところの目安は、最初にポジションを仕込んだところよりも下になることが多いです。そうすると必然的に、ナンピンのポジションサイズは大きくなります。ただむやみにナンピンをしているわけではないのです（ちょっとえらそうですが。。）。

予想はせずに、相場のゆらぎの範囲で勝負でする

今行っている、裁量トレード・ナンピンがもし有効な戦法であれば、その理由は？ということを考えています。

まずは、勝負をかけているのが、相場のゆらぎの範囲であるということが考えられます。

ポジションサイズを大きくしているので、手じまいまでに、必要なのはせいぜい２銭でOKです。もちろん、多いのに越したことはありませんが、１００万通貨であれば、それでも２万円の利益がでるので、月の利益を１００万円と考え、１日５万円の利益でよければ、一回のトレード２万円で十分すぎるほどです。

そして、この２銭というのは、ポンド円に比べて変動幅の小さいドル円といえども、相場のゆらぎの範囲内といえると思います。たとえ上昇や下落のトレンドがあったとしても、２銭程度の戻しはあります。ただ、そこを取っていくわけです。

トレンドをつかむのでもなく、オシレーターを使った売られすぎや買われすぎといった逆張りというのでもありません。相場というものが持つゆらぎに着目した戦法といえるのではないでしょうか。

相場を予想してはいけないというのは、本によく書いてあります。実際、次の瞬間、相場が上げるか、下げるか、本当のところはだれにもわかりません。

ただ、相場がまったくゆらがずに動くことはほとんどないといえるのではないでしょうか？　もちろん、九足な下落、上昇はあります。特にポンド円の下落などはすさまじいいものがあります。また指標発表時もそうでしょう。そこをのぞけば、ゆらぎは必ずあり、それを利用した戦法は必ず勝つ、と言えるのではないでしょうか。。。必ずというのは言いすぎだとは思いますが。

引き続き研究します。

増し玉とナンピン

いったん予想と違う方向に動いたのがまた戻してきた際に、ナンピンを当たり前のようにするのであれば、同じように増し玉をしてもいいところですが、それはなかなかできません。また反転したら、含み損が急拡大してしまうという懸念があるのと、反転したさいにかけるナンピンをできる余地が少なくなるからです。

これが合理的な判断なのか悩むところです。

相場で勝つには、通常の心理とは逆のことをしたほうがいい、楽なよりも苦しいほうを選択しろと、よくものの本に書かれているので、私が楽に思ってやっていることは違うのかもしれません。

ただ、けっこう守り重視の戦法のようにも思えてきました。

どうでしょう？

苦し紛れのナンピンと最初からナンピンを覚悟してのナンピンの違い

今朝も、裁量トレード、そしてナンピンで利益を上げています。

確かに急落、急騰でやられる危険とは紙一重なんですが、やっていて、これが相場の流れについていく順当な方法のようにも思います。

ただ、その際、苦し紛れのナンピンと、最初からナンピンを想定してのナンピンと違うような気がします。また、利益が上がる範囲になるのが、相場の変動幅の範囲かどうなのかも違いがある気がします。

私が行っているナンピンは、早め早めのナンピンです。
相場は必ず戻しがあります。そこを狙ってのナンピンです。
しかも、ナンピンではポジションサイズを上げています。
最初が８０万通貨であれば、ナンピンは１６０万通貨といった具合に。

これは、さらに相場が上昇・下落を続ける場合にはもちろん致命傷ですが、戻る場合には、最初のところまで戻りきらない範囲でトントン、もしくは利益が上がる可能性が出てきます。私の場合は、早く逃げるためにナンピンをしている気がしています。

これが通常のナンピンと何が違うのか、もしくは同じでやはり破滅への道なのかもしれませんが、引き続き研究していきます。

それにしても、おいたポジションの方向に素直に上昇、下落してくれればそもそもナンピンなんて必要ないんでしょうが、示し合わせたかのように逆に進みます。まあ、少しの利益で満足できずに利食いしないことが原因とも言えますが。。

スプレッドについて注意点

スプレッドについて書きましたが、これが曲者で、同じFX業者でも時間帯や相場によってかなり変わります。

たとえば、私が使っているFX業者は０．３銭というのがうたい文句ですが、朝の時間帯では、一気にスプレッドが開きます。今の時間では、２．３銭。なんと８倍近くのスプレッドです。
このスプレッドだと、100万通貨の場合、すぐに２万３０００円のマイナススタートです。０．３銭のときは３０００円のマイナススタートですから、その差の大きさはおわかりいただけるでしょう。

実はこれについても、今日の早朝になんちゃってトレードをして、そのスプレッドの大きさに気づいたばかりです。トレードしたいのはやまやまですが、ぐっと我慢して、スプレッドが小さくなるまで待ちます。

スプレッド、変動幅（＋税金）、ポジションサイズ、相場の流れについていくことが相場で勝つカギ

先にも書きましたが、巷の本で書かれているさまざまなトレードルール、分析指標よりも、スプレッド、変動幅、税金、ポジションサイズ、相場の流れについていくことが相場で勝つ鍵のように思います。

相場の流れについていくというのは、なんとも抽象的で自分自身もまだ考えがまとまっていませんが、そこにはナンピンも含まれるように思います。ただ、FXトレードの場合、ナンピンというのは、単に単価を下げるというものではなく、相場に必ず上下動の波があるという性質を利用したものと考えたらいいのだと思います。

もちろん、ナンピンには、おそろしい面があるのは本に書いてあるとおりですが、ナンピンの意義も考えてみたいと思います。「ナンピンは悪くない！」というあおり本を書くつもりはありませんが、「トレンドは続く」というものを元にしたトレンドフォローと同じように、「上下動の波がある」というものを元にした何かがあってもいいのではないでしょうか。確かにオシレーター系の指標はそれを狙っているのかもしれませんが、ちょっと哲学が違う気がします。

なんともまだまとまっていないので抽象的ですが、これからの相場体験の中でまとめていきたいと思います。そのためにも、できるだけ長くトレーディングできるよう、ポジションサイズには気をつけます。

ポンド円よりもドル円

裁量トレードでは、変動幅の大きいポンド円を中心に売買してきました。このブログでもポンド円のことをたくさん書いてきました。

しかし、ここ２日間ほど、ドル円を裁量トレードしています。
今まで思わなかったのが不思議なのですが、ポンド円とドル円のスプレッドの大きさの違いに唖然としたからです。

ポンド円が６銭ほどあるのに対し、ドル円では１銭もなく0.3銭ほど。ポンド円に比べ、ドル円は変動幅が小さいですが、それでも、0.5銭単位で上下動していますから、ひとつもくろみどおりに動けば、すぐに利益がのっかってきます。ポンド円では、変動幅が大きいとはいえ、すぐには利益がのっかってきません。スプレッドは手数料に当たりますから、これが少ないのに越したことはありません。というか、必ず利益に大きな影響を及ぼしてきます。同時に、トレーディングの利益の源泉は変動幅なので、変動幅が小さければ利益がでないので、こちらも大事です。この２つを合わせて、利益が出やすい通貨をどうかんがえればいいのか、まだ整理がついていませんが、とにかくこの2つが大事です。

今までは変動幅だけをとらえていましたが、スプレッドにも目を向けたわけです。当たり前ですが。。

そして、ドル円の変動幅が小さい分は、ポジションサイズを大きくすることでカバーしています。なので、160万通貨などというこれまでにないポジションサイズを持つようにもなっているわけです。

100万通貨であれば、１銭動くと1万円、10銭動くと10万円です。

ポンド円のときは10万通貨が基本でした。

これは人によって感覚が違うと思いますが、私の場合、利益は1万円単位で考えてしまいます。数千円は誤差の範囲に考えてしまいます。そして、じっくり待つタイプの人間ではないので、数十分、せいぜい数時間での結果を求めてしまいます。すると、ポンド円であれば10万通貨、ドル円であれば100万通貨といったポジションサイズになってくるわけです。

ここ数日、ドル円に変えてから、前よりも気楽にポジションをとれるようになりました。すぐに利益が出るからです。もちろん、逆に動けば損が拡大し、昨晩も今朝も、数十万円の含み損を抱え、ナンピンを重ねて冷や冷やものでした。ただ、ナンピンするにしても、プラスになりやすくなったので、精神的には楽になりました。おそらく、これからドル円で、ポジションサイズを大きくして、スキャルピングというか、数時間単位のトレーディングを中心に行っていくと思います。

うまくいけば（これができれば苦労はないですが）、1日50万円程度の利益は確保して、10日のトレードとして、月500万円、年間6000万円も夢ではないと妄想しています。（これがかなうとしても、税金があるのでそれを考えなければ。。。特に、ドル円スプレッド０．３銭、手数料なしというのは、税金の安いくりっく３６５ではありえないので。。）

ルールよりもポジションサイズ、さらには相場についていくこと

勝てるルールを追い求めていますが、実際の相場は常に何が起こるかわかりません。

統計的に確立されたルールを提唱するトレーダーの有料シグナル配信サービスを利用していましたが、つい最近、あまりにも成績が悪くて、ルールの見直しに入るという事態にも直面しました。これは、2通貨の相関関係を利用したもののようですが、結局は痛い目をみたサヤ取りシグナル配信サービスと同じようなロジックだったのかもしれません。

相関関係事態が変わることは当然考えられることで、安定的といわれてサヤ取りの定番だった豪ドルとNZドルも、その相関はここ数カ月で大きく変わりました。豪ドルが強くなり、NZドルが弱くなっています。これがまたもとの水準に戻るのか、それはわかりません。

ただ、豪ドルとNZドルの相関といっても、結局は円と米ドルの相関と同じで、当然変わるものです。サヤ取りといっても、結局は豪ドル／NZドルという通貨を売買していることで、ほかの通貨の売買と変わりません。ただ、仕組みを少し複雑にして、損が見えにくくしているだけのことともいえます。

かなり、サヤ取りで損を出したのでついつい愚痴っぽくなってしまいました。

サヤ取りに関しても、書籍や有料情報商材、シグナル配信サービスがまだまだあるので、それが本当に通用するものなのか、ちゃんとチェックして、もし上に書いた私の理解程度のものであるならば、警鐘を鳴らしたいと思います。現在の私の印象では、かなり罪つくりなものだと思います。「低リスク」「安全」「必勝」などといううたい文句ですから。

つらつら書いているうちに、タイトルと違う内容になってしまいました。

トレンドフォローで本当に儲かるのか？

先に書いたように、最近は裁量トレード、それも、スキャルピングともいえないぐらいの思いつきトレードです。

ここに行き着いたのも、トレンドフォローのルールが一番だと思って、いろいろ検証しても、プラスになるものがほとんどないということです。もちろん、私がここ3カ月ほど検証したものだけなので、まだまだ検証の余地があるとおもうのですが、本などで紹介されているものを検証してみると、ある年はOKでも、ほかの年ではダメというものばかりでした。

書店には、必ずもうかるというようなトーンで、いろいろなルールが紹介されていますが、そのほとんどがプラスのリターンは望めないものばかりではないでしょうか。しっかりした形で、一度検証して、あおり本や、確かにもっともに思えるけれども実際には役立たないトレンドフォロー本に対抗する本を出したいものです。

裁量トレード中心になってしまいました

旅行から帰り、久々の書き込みです。

旅行前から旅行後も、トレーディング成績が好調です。好調なのは、あれだけやるまいと思っていた裁量トレード。

それ以外のシグナル配信サービスなどの有料のサービスのものは、マイナスか収支トントンにとどまっています。

裁量トレードでは、この1か月で100万円以上の利益をたたきだしています。これがいつまで続くのかわかりませんが。。。
というのも、裁量トレードのやり方が、本などで強く戒められている損切りをしないナンピントレード。
しかもポジションサイズが、1回のトレードで160万通貨、同時に持っているポジションサイズでは400万通貨にもなるというのですから、口座資金400万円としては持ちすぎでしょう。

実際、冷や汗もののトレードは何度もあり、もしここで急落が。。。急騰が。。。あれば一気に口座全部が吹っ飛んでしまいます。

これも本でよく書かれていますが、じわじわと利益を伸ばしていて、一気に破産にまで持っていかれるというパターンかもしれません。ヘッジファンドの破産なども、とても低い確率のことが1回起こることで引き起こされたわけです。まさか起こるまい。。。と思っていると。。。

怖いですね。ただ、いろいろなサービスを試してみて、行き着いたのがここでした。もちろん、この裁量トレードのこれからの経験で、また違った結論に至る可能性もありますが。