プラスになるトレードルールってあるんでしょうか・・

新井邦弘さんの『投資の王道』シリーズを読んでいます。

新井さんは一貫してトレンドフォローを推奨しておられ、トレンドフォローしていれば自然とお金は増えていくように言われています。

確かに、ローソク足レベルでの高値切り上げ、安値切り下げや、移動平均線から市場のトレンドを読み解くことはできますし、その話を聞いたり、チャートをざっと眺めていけば、トレンドに乗ってさえすればトレンドが変わることに損切りをすることで、大負けせずに、ときに大勝してトータルにプラスになるように思えてきます。

ただ、それをテクニカル指標に基づくトレードルールで見つけようとすると、これがなかなか難しいです。

本を参考に、ローソク足の高値・安値、移動平均線、パラボリックSAR、MACDなどいろいろと検証を重ねていますが、ある年はよくて、これはいける！と思っても、別の年では惨憺たる結果に終わることばかりです。

チャートをざっと眺めているかぎりでは、きれいなトレンドのところが目につくので簡単に勝てそうですが、検証していくと細かいもみ合いのところがかなり多く、そこで損がかなり発生してしまいます。年によっては、結果的にプラスになることもありますが、年によっては悲惨です。

先日も、高田智也さんの本で一つの例としてMACDによる日経平均のトレードルールのことが出ていたので、ポンド円の日足・４時間足で検証してみました。ほんとは日足ベースのほうがトレード時間のことを考えるとありがたいのですが、なかなかプラスにならずに、４時間足でも試してみました。

すると２００７年のデータではかなりのプラスで、２００６年もほかの指標では厳しい結果に終わることが多かったのですが、プラスになりました。これはいけるかも。。とおもいきや２００５年のデータではマイナスがかなり出ることが判明しました。

ほかの人はどうかしりませんが、私の場合、１年間でトータルマイナスだとちょっと厳しいかなと思ってしまいます。１０年とかのスパンで考えられたらいいのかもしれませんが。。

クローズの判断基準を一定額の利益や損とすればいけそうですが、そのためには、その日の細かい値動きをみないと、ストップロスに引っ掛かったのが先なのか、利食いしたのが先なのかがわからず、検証ができないでいます。

実際に検証してみると、プラスになるトレードルールを見つけることが難しく思います。

FXで月収１００万円！　といったような景気のいいタイトルの本を書店でみかけますし、情報商材だったら数年で何億円！などといったタイトルのものもたくさんあります。私も本や情報商材をつられて買いましたが、ほとんどが、ある年では確かによくても、ほかの年では厳しいものばかりでした。書いている人に悪気があるのかどうかわかりませんが、かなり罪なことだなあと思います。

私も自己資金が少し余裕があったのでなんとか、今もトレードを続けていますが、ぎりぎりのところでやっている人だったら、なけなしの資金をすって退場。。。となるでしょう。

書籍に関しては、タイトルの付け方がかなり過激で、昨年か一昨年でしたか、健康食品の宣伝のためにあえて本にして、それを新聞広告に載せて宣伝する手法が違法になりましたが、FXをはじめ投資関連についても、同じような規制が求められるかもしれません。それで投資商品などの拡販につなげていないにしても、証券会社や銀行が投資信託などの投資商品を販売するチラシや宣伝文句を作るときには、過去の投資成績が将来にも続くような期待を抱かせないように厳しく言われているわりには、本に関しては規制が甘いと思います。

とりとめのない話になってしまいました。